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股指期貨貼水創紀錄做空機構或準備決戰交割日

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

IF1307近一個月來的貼水情況,基差貼水=IF1307-滬深300指數

股指期貨深度貼水創歷史紀錄做空機構或準備決戰交割日

達人講股

本周股指期貨相對于其標的滬深300深度貼水創了歷史紀錄,周二IF1307和現貨滬深300指數間負溢價60點有多,周五IF1307收2173,依然貼水53點,并且是股指期貨所有合約全線深度貼水。

股指期貨的深度貼水,已無法用滬深300成分股除權解析,只能說是機構對后市持悲觀的態度,以在7月份交割的IF1307看,出現53點貼水,預估在交割日7?19收市前的短期內股指將會下跌,做空機構對后市的看法明白無誤,這是A股里的死空頭。無可否認,過去幾年來在A股常態做空勝算很大,但在經歷了6月的大跌后,匯金增持,股市在低位的情況下,機構愿以貼水50多點來持有空單,顯然是看空意志十分堅決的死空頭了。

除了股指期貨的做空外,融資融券也可以看到做空勢力的身影,如通過滬深300指數基金融券做空,本周三,股指微跌,市場表現乏力,華泰柏瑞ETF當天的融券賣出量超過2.3億元,是融資買入量0.733億元的兩倍,周四融券賣空的量仍是買入量的兩倍多,期指大幅貼水也沒有引來大量資金在滬深300ETF反向套利,與股指期貨的貼水一樣,融資融券反映出機構對這兩個做空的品種正在做準備。

與匯金做對手很難

我對機構做空的可靠性抱極大的懷疑,首先A股要大幅做空,要有港股的配合,以往的走勢是港股先跌,A股跟風,目前港股空頭并沒有異動,這點不應成立。另外一點就是有利空在后頭等著。目前最大的利空可能是IPO吧,但這個消息已在市場上反復醞釀有一段時間了,殺傷力應不大,也不太可能在7月19日前出來。沒有利空的配合,股指短時會看得那么空嗎?要與匯金做對手,很難!有一種可能是,股指期貨到即將結算之時,打壓權重股,造成股指下跌,估計這種情況出現是空頭機構減少損失的一種做法,但想象不出能將上證指數打落1849點。

主流觀點與市場走勢差異大

回到股市上,空頭的觀點還是主流,本周反彈之初,相當多的評論是短期反彈,反彈后還會再回落,有的甚至認為1849點終將不保。現實是本周股指已不斷反彈,上證指數重上2000點,其走勢與市場較為保守的主流觀點有著較大的差異。未來的結果怎樣?是看空的機構敗陣還是它們的看法正確,不久將揭曉,但不可忘記的是做空也有巨虧時,如去年12月發動的那一波多頭行情,令不少空單爆倉。本周收市股指期貨貼水53點,每一張單按300元算,空單虧損元以上,或許它們只有等待結算日再打壓一把減少損失吧。(東

(責任編輯:DF082)

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