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齊魯證券:山東上市公司量化投資組合

標簽 收益 證券 收益率 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

齊魯證券:山東上市公司量化投資組合

2010-06-17類別:宏觀研究機構:齊魯證券研究員:尤文靜

[摘要]

【主要觀點】

本期組合由東港股份、保齡寶、浪潮軟件、歌爾聲學和華東數控組成,其權重分別為0.3、0.3、0.3、0.07和0.03。

上期投資組合包括山東如意、華東數控、浪潮軟件、山東藥玻、魯抗醫藥,其權重分別為0.3、0.3、0.3、0.07和0.03。上周滬深300指數上漲0.53%,投資組合下跌2.11%,跑贏滬深300指數1.58%。山東上市公司量化投資組合已經連續4周漲幅超過滬深300指數;在過去的11周中,山東上市公司量化投資組合共有9周漲幅在滬深300指數之上。

山東上市公司量化組合自2009年11月9日推出首個組合,至2010年6月4日已歷經26期。在此期間,滬深300指數下跌20.79%,組合累積上漲20.9%,漲幅跑贏滬深300指數41.69%。

在我們的量化模型中,運用回歸方法計算個股的beta系數,以表征個股符合的系統性風險;運用時間序列或者回歸分析計算個股的預期收益率;以線性規劃的算法計算在組合beta系數小于某一常數的約束下實現組合預期收益最大化的量化投資組合。力圖分散投資風險,并實現在既定風險下的收益最大化。

我們的備選股票來自全部的山東A股上市公司。我們希望在數量化策略模型中剔除任何的主觀因素,不再涉及任何的定性研究,完全根據市場數據和模型參數給出投資組合的權重配置。通過模型進一步挖掘隱藏在數據中的市場信息;同時根據未來一段時間的市場表現,嚴格的檢驗和修正我們模型,做出有效的、純粹的數量化策略模型。

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