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嘉實基金管理有限公司關于嘉實300(160706)投資權證的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

嘉實基金管理有限公司關于嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)投資權證的公告

根據中國證監會《關于股權分置改革中證券投資基金投資權證有關問題的通知》以及嘉實滬深300指數證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同的規定,本基金將運用基金資產投資于權證。

一、權證投資比例限制

本基金權證投資比例參照中國證監會的有關規定,即一只基金持有的全部權證,其市值不超過基金資產凈值的3%;一只基金單日買入權證的總金額不超過上一交易日基金資產凈值的0.5%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不超過該權證的10%。

因在股權分置改革中被動獲得權證、證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使權證投資比例不符合上述比例限制,本公司將在10個交易日內進行調整并使之符合比例。法律、法規另有規定的,從其規定。

二、投資策略

本基金權證投資策略主要有二種:一是在控制投資風險的前提下通過主動性投資,獲取較高的投資組合收益水平;二是通過避險策略,作為對沖之用。

三、風險控制

采用嚴格的授權管理,本基金經理投資權證,需報投資總監批準。

基金經理不得投資于標的股票未進入投資備選庫的權證。

本基金管理人將借助權證溢價率等指標,定期評估各基金權證投資風險,給出權證持倉調整建議。

四、信息披露

本基金管理人將在基金季度報告、半年度報告、年度報告的投資組合報告中披露基金投資權證的有關信息。

季度報告中投資組合報告在披露基金資產組合情況時,應列示報告期末權證的金額及其占基金總資產的比例;披露報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細,包括權證名稱、市值、市值占基金資產凈值比例。

半年度報告、年度報告中投資組合報告披露基金資產組合情況時,應列示報告期末權證的金額及其占基金總資產的比例;應披露報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有權證明細,包括權證代碼,權證名稱,數量,期末市值,市值占基金資產凈值的比例等。

五.權證投資風險揭示

權證是一種金融衍生品,具有高杠桿、高風險、高收益的特征。除了一般意義上的市場風險外,權證還具有以下投資風險:標的證券價格風險、流動性風險、時效性風險、履約風險等。請基金份額持有人注意投資風險。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2007年10月24日

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