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滬市ETF融券賣空盛行T+0交易

標簽 股市 交易 上證 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

股市震蕩,一批投資者熱衷融券賣空交易,特別是交易型開放式指數基金(ETF)的融券交易。證券時報記者統計顯示,投資者今年8月在滬市ETF上的融券賣出量平均超出了融券余量的2倍以上,表明大多數滬市ETF融券賣空是當天償還融券,實現了變相T+0交易。

滬市ETF融券交易99%以上都集中在上證50ETF、上證180ETF和華泰柏瑞滬深300ETF。統計顯示,8月1日到8月8日,上述三大ETF的融券賣出量合計為3.45億份,對應的交易金額超過了5億元,然而,這幾日累計的融券余量卻只有1.12億份,只占融券賣出量的32.46%,也就意味著至少67.54%的融券賣空資金是當日償還。

從各只ETF來看,上證180ETF的融券賣空T+0交易最為明顯。8月6日,該ETF融券賣出量高達2719.17萬份,融券余量卻只有114.46萬份,占比僅為4.21%,也就意味著至少有95.79%的融券賣出資金是當日即買入上證180ETF,并償還給券商的。當日的融券償還量高達3021.99萬份,是當日融券余量的26.4倍。

8月7日,上證180ETF的融券賣出量也達融券余量的10倍左右,兩者分別為2078.17萬份和217.55萬份。8月1日到8月8日,上證180ETF融券賣出量平均為融券余量的5.43倍。

上市不久的華泰柏瑞滬深300ETF同樣是融券賣出量明顯大于融券余量,8月1日到8月8日,該ETF融券賣出量平均為融券余量的2.83倍,其中8月3日最為懸殊,當日融券賣出量為4007.42萬份,是當日融券余量823.62萬份的近5倍。

滬市三大ETF之中,上證50ETF的融券賣出量和融券余量總體相差不大,但在8月8日卻出現十分懸殊的情況,上證50ETF當日的融券賣出量為1247.23萬份,是當日融券余量241.99萬份的5.15倍。

深市主要幾只ETF的融券交易不如滬市活躍,也沒有大面積發生融券賣出量明顯超過融券余量的現象。

業內專家分析,以上數據說明了滬市ETF融券交易以超短線為主,一方面,部分券商對這種當日融券賣出當日償還的投資不收取交易費用,這種T+0交易相當于免費利用了券商的資源進行做空;另一方面是由于投資者擔心股市隔夜風險,在做ETF融券交易時,大多是超短線趨勢投資,當日完成全部交易。

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