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亞洲匯市周三美元/日圓期權價格走低

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

亞洲匯市周三,美元/日圓期權價格走低,因現匯匯率持穩,但交易商表示由于受逢低買盤的支撐,期權價格不太可能進一步下跌。

某位外資經紀行駐東京的期權交易商預計,在9.00%的引申波幅水平下方會出現一些購買需求。

格林威治時間0200,基準1個月期美元/日圓平價期權引申波幅報8.60%/9.30%,紐約匯市周二尾盤報8.80%/9.50%。亞洲市場截至目前,美元兌日圓波動區間為80.39-80.64日圓。

另一位大型日資銀行的期權交易商表示,盡管近期美元/日圓期權交易有些受抑,不過歐元現在受到追捧;市場人士正密切關注未來幾個交易日圍繞希臘債務的問題的進展。

歐元集團主席讓-克洛德.容克(Jean-ClaudeJuncker)于周二晚間表示,下周一歐元區各國財長在盧森堡召開會議時,將再次討論希臘經濟狀況。

歐元區財長已將達成希臘救助方案的截至日期定在6月20日,該方案可能涉及私人債權人以某種形式分擔責任。

上述日資銀行交易商表示,由于歐元兌日圓短線似乎已迷失方向,1個月期歐元/日圓期權面臨的拋壓將持續。

1個月期歐元/日圓平價期權引申波幅報12.45%/13.45%,較紐約匯市周二尾盤持平。

一位市場人士在10.00%的引申波幅水平買入了一份周五到期的美元看漲/日圓看跌期權合約,合約執行價為81.00日圓,面值為5,000萬美元。

以下是格林威治時間0200的1個月期外匯期權引申波幅:

東京匯市紐約匯市東京匯市

周三周二周二

美元/日圓8.60%/9.30%8.80%/9.50%8.90%/9.60%

歐元/美元11.80%/12.05%11.90%/12.15%12.10%/12.35%

歐元/日圓12.45%/13.45%12.45%/13.45%12.75%/13.75%

3個月期外匯期權引申波幅

東京匯市東京匯市

周三周二

美元/日圓9.55%/10.15%9.75%/10.35%

上述引申波幅為場外交易市場平價期權的引申波幅。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中,針對美元看跌/日圓看漲期權的引申波幅差為0.40%/0.90%,東京匯市周二為0.50%/1.00%。

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