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美元兌人民幣期權市場顯示匯價還有更多震蕩

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

以往無論外匯市場如何震蕩,人民幣總能"處亂不驚",維持固有的平靜交易;但衍生品合約暗示,隨著中國政府對國內經濟放緩的擔憂加劇,這一常態正在發生變化。

鑒于上述憂慮不大可能很快消退,美元/人民幣匯價有望繼續震蕩。雖然長期內人民幣升值大勢難改,但最近匯價的連續跌停將為中國匯市奠定雙向交易基礎,中國政府此前多次表示偏好人民幣單邊升值。

1年期美元/人民幣期權隱含波動率周三升至16%,高于周二的14.0%-16.5%和上周五的11.0%-12.2%,說明更多市場人士預計匯價將大幅震蕩。

在過去3年中,該期權隱含波動率一直維持在10%附近波動。

事實上,分析師認為,推高周三美元/人民幣期權價格的投資者大多數都預計現匯將繼續走高,因為目前人民幣貶值符合中國經濟利益。

周二美元/人民幣風險反轉息差(riskreversalspreads)升至歷史最高紀錄也說明了這一點--正向息差越大,意味著交易員中買入看漲期權的較買入看跌期權的越多。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中,周二針對美元看漲/人民幣看跌期權的隱含波動率較美元看跌/人民幣看漲期權的隱含波動率高出10.3點,創歷史最高紀錄;該息差目前略微回落至9.5點。

而在今年3月份,情況卻恰恰相反,期權市場壓倒性看跌美元/人民幣。

新加坡LGTBank投資策略師SimonGrose-Hodge指出,在中國旨在提振經濟的政策方向支持下,美元/人民幣期權的隱含波動率有望持續高位。

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